相变蓉城宏观中性1号私募证券投资基金

1.姓名：李辉；职位：基金经理；简介：中国地质大学、华中科技大学，物理学、金融学双学位，量变投资发起人；MAQR研究所特邀首席宏观策略研究员。曾任职于国内知名金融智库、大宗商品研究机构，5年全球金融市场大类资产配置研究经历，自创一套全球市场宏观策略分析系统，善于根据全球经济周期的变化，进行各类资产的投资分类组合以及仓位配置。2009年开始，陆续带领券商资管团队，开始了中国宏观对冲策略和对冲指数基金指数编制方面的首创工作，在此期间，其管理的多项券商资管产品和多支基金产品的年化收益均保持在48%以上。特别是在08年全球金融危机蔓延的背景下，其管理的多支全球宏观对冲基金均取得了年化收益20%以上，不仅仅跑赢了指数，而且战胜了全球市场的一片颓靡的大趋势。在对冲指数的编制上，其带领的券商资管团队开创性的工作努力，为后续相关对冲基金产品和采取对冲策略的资管产品确立了行业标准，同时也为接下来MOM模式下的对冲指数基金的建立创造了先决条件。在相关对冲基金指数的辅助下，其后续管理下的多支指数基金均取得了年均23%的年化收益的佳绩。在国内的对冲策略上，他所带领的研究团队开发出了国内首款程序化宏观量化决策系统和相关配套的MOM子基金程序化交易系统，这是国内首款实现程序化宏观量化资管配置，和程序化自动交易的资管系统和交易系统组成的资产配置平台。凭借该平台，其带领的资管团队首创了运用复合行业和学科背景的研究团队去进行混合宏观量化对冲基金的管理工作，并且取得了用最小的团队投入去管理最大优质资产的目标。目前其管理?碌腗QH混合量化对冲系列基金产品完全依靠程序化资产配置平台，其核心研发团队负责为平台提供宏观量化模型和程序化交易模型的支持，在具有数理和金融交叉学科背景下的研发团队的支持下，其MOM模式下的混合宏观量化对冲基金截止目前取得了3年间，平均年化收益34%，最大资产回撤5%的优异成绩。；2.姓名：黄博；职位：首席资产配置经理；简介：金融学硕士，先后毕业于中南财经政法大学和英国曼切斯特大学。7年专业证券投资经验，先后就职于国内大型基金管理有限公司和资产管理有限公司，历任交易员、交易主管、高级投资经理等职。其管理的投资组合长期跑赢沪深300指数。现任量变投资资产配置部副总经理、交易总管，MQH混合量化对冲基金1号资产配置经理。；3.姓名：金鑫；职位：首席宏观策略研究员；简介：毕业于北京理工大学，物理学学士，金融工程学硕士，合作交流于美国、法国、意大利等六个国家A类金融衍生品专业研究所，致力于宏观经济指数模型开发和大类资产配置模型的宏观参数量化工作，和高盛投研部门、其它全球知名投研机构和资管机构建立了良好的战略合作关系。；4.姓名：鹏兴；职位：首席量化交易策略研究员；简介：毕业于华南理工大学计算机科学与技术专业，工科学士金融学双学位，金融界，国际财经时报等几十家门户特约期货专家，曾获得上期“2013年度最受欢迎期货投资交易家”。擅长通过数学建模和量化分析，运用多种数学建模工具和金融工程模型，去构建程序化系统交易系统，牢牢抓住市场大趋势，稳定把握高收益。曾先后在浙商期货和其它投行机构管理过数十支的资管产品，其管理的投资品种风格稳健，收益长期保持在市场同类产品的前十名。；5.姓名：李明；职位：总经理,基金经理；简介：总经理，十五年金融从业经验。曾就职于国内知名券商，担任券商资管公司研究部负责人，负责公司的投资管理，包括证券、期货等的交易；负责开发了多套成熟的套利、对冲、投机策略系统，应用于股票及商品期货；曾带领投研团队管理数十亿人民币的对冲基金。现在创立相变投资，实施公司的总体发展战略，领导创新与变革；全面负责公司的总体管理。；6.姓名：黄力争；职位：经理；7.姓名：彭杏；职位：董事长；简介：计算机本科，6年金融业从业经验，目前担任公司投资部经理。对商品期货，股指期货，个股期权等金融衍生品工具有独到见解。全面负责量化投资，专注研究技术面分析，擅长多品种、多周期策略组合，构建程序化交易的数学模型，投资业绩在收益率与稳定性方面持续领先。；8.姓名：盛聚鑫；职位：宏观高级研究员，投资经理；简介：华东政法大学商学院金融工程硕士，5年宏观投资研究与宏观量化对冲基金管理经验，专注于宏观量化建模和宏观风险管理领域，相变Redefine宏观风险引擎的架构设计师。其善长建立宏观风险模型和中观基本面模型之间的的映射关系，善长运行物理金融的理论框架去构建宏观状态和资产状态之间空间多维映射模型。；9.姓名：李迪开；职位：合伙人；简介：巴黎第六大学物理学博士，2007年-2015年成为欧洲核子中心量化算法科学家团队成员，专门从事欧洲量子对撞机实验数据的量化建模和量化分析研究。在量化金融工程领域作为相变投资首席量化工程专家，为相变投资人工智能及金融大数据终端系统的开发提供专业性的指导。；10.姓名：尹梓亮；职位：衍生品高级研究员；简介：5年衍生品类资产投研经历，专注于衍生品基本面和中观经济基本面研究，擅长建立宏观风险和中观经济基本面映射模型，擅长构建中观基本面和资产直接的反射弧模型。其开发的的数千个衍生品中观经济基本面影响探测因子已用于相变宏观中性策略之中，成为相变宏观风险管理引擎中重要的中观经济基本面度量维度。；11.姓名：刘兵；职位：股票、债券高级研究员；简介：6年量化从业经历，擅长股票和债券相关资产量化基本面研究。擅长研究宏观经济变量与行业基本面以及公司估值以及成长模型之间的映射关系。擅长从中观经济基本面出发，建立中观经济基本面和行业基本面以及公司盈利和成长量化模型之间的反射弧。擅长从利率和信用结构的动态变化模型中发现股债之间的相对配置价值。；