秋晟资产言蹊2号宏观对冲私募基金A

1.姓名：庄卓嘉；职位：基金经理；简介：英国伦敦大学学院（University College London）数学与经济学学士 善于观察宏观经济运行的边际变量并通过各种视角搭建宏观经济研究框架，自上而下的交易体系，深刻理解不同经济周期和市场周期下的大类资产配置选择。对工业品期货、股指、利率债、贵金属均拥有自身的套利交易模型。；2.姓名：向超；职位：基金经理；简介：复旦大学金融学硕士 擅长从基本面入手，通过研究行业市场容量、发展趋势、公司管理及研发基因、公司商业模式、公司产品（或服务）的技术水平及公司财务数据等方面，以自下而上的模式精选投资标的，主要负责股票多头策略。；3.姓名：陈欣；职位：基金经理；简介：广东外语外贸大学会计学学士 主要从事黑色金属期货和黑色金属产业链相关股票的二级市场交易，以宏观经济周期为基础，从基本面数据出发，深入研究钢铁行业上下游供需关系，构建黑色商品期货各品种之间的套利交易模型，并根据产业周期配置黑色金属产业链相关股票。；4.姓名：黎淳沄；职位：研究员；简介：上海财经大学计量经济学硕士 对个股alpha、市场趋势、以及行业与大小盘风格轮动的基本面逻辑有较深入的理解，善于从宏观经济、利率环境、行业景气等基本面逻辑出发，自上而下的进行市场风格套利、指数单边择时、以及多因子选股等中低频策略开发的研究。策略构建注重逻辑合理性与统计有效性的统一。；5.姓名：周越；职位：基金经理；简介：上海财经大学，金融硕士；善于自下而上挖掘投资价值，重点发掘技术进步、行业演化带来的投资机会，深入跟踪研究治理优秀、前景广阔的优质标的。对公司财务、行业演化有自己的独特分析体系。；6.姓名：杨钦杰；职位：投资经理；简介：上海交通大学（Shanghai Jiao Tong University）管理科学与工程硕士。2020年至2022年1月任职于华为技术有限公司任AI数据科学家，2022年2月至今任上海秋晟资产管理有限公司量化策略研究员。擅长使用计量统计模型、机器学习模型、神经网络模型对金融市场进行数理建模，完成量化策略的研究与开发。；