量化基金1号私募投资基金

北京量化投资管理有限公司是一家依靠数学与计算机科学，投资于股票、期货、固定收益类资产及其他衍生品的多策略量化对冲基金管理公司。公司专注于量化投资，力求在不同市场周期，各种宏观环境下都能为客户带来长期稳定的投资收益。
公司创始人团队于2010年开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践，核心团队成员组成多元化，均有着国内外资产管理和量化基金的资深投资管理经历，对金融证券市场有深刻理解，擅长领域包括股票，期货和固定收益等。
公司深耕于量化对冲投资领域，依托现代金融工程学理论，借助强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，并立足于中国金融市场的实际情况，构建了覆盖全市场、多品种的量化资产管理平台，形成了成熟的投资盈利模式。同时，积极吸收和引进全球领先金融机构在量化投资领域的成熟经验和技术，结合中国市场的实际情况，探索和研究适合中国资本市场特色的量化投资策略、研究体系、风控体系和交易体系。
公司目前已成熟构建了面向多市场、多品种、多策略的程序化交易系统和资产管理平台（涵盖策略测试、策略配置、风险评估等），并拥有CTA、套利及股票阿尔法等多样化策略的优秀策略研发团队和强大策略库。投资范围涵盖股票、债券、期货（股指期货和商品期货)、期权等。
瞻望未来，北京量化投资将勇攀量化投资高峰，不断优化系统赔率、效率和稳定性，全面提升整体资金效率。公司对中国经济的繁荣发展充满信心，对中国资本市场的长期发展坚定看好，放眼于国际资本市场，立志成为全球顶尖的量化对冲基金管理公司。

我们坚持量化交易的投资理念，通过定量化、分散化的投资模型，寻找发现市场规律，并通过程序化交易技术，以赚取绝对的投资收益。
让数据说话
量化交易的基础是对历史数据的统计分析。我们通过对涵盖市场交易数据、基本面数据、新闻数据、研究报告数据、宏观数据在内的海量数据进行分析和建模，对投资标的的收益和风险（波动）进行定量化的估计，通过对冲、套利、趋势跟随等方法构建投资组合获取收益。
分散投资
通过充分分散化的投资配置，可以在相同的投资回报水平下，大幅降低投资风险。因此，我们通过在多市场（沪深港股票、四大期货交易所）、多品种（同时交易超过400支股票和全部期货品种）、多策略（套利、趋势、做市、对冲等）、多时间跨度上（高频、日内、日频、周频），尽可能分散投资，最大化整体投资的夏普比率（收益风险比）。
程序化交易
分散化的交易需要有强大的程序来保证。我们通过自行开发的程序平台，在数据整理、策略研发、交易执行等方面实现完全自动化，避免因人为干预导致的心理波动和操作失误，以微秒级的交易延迟，同时监控上百只股票和期货品种，集腋成裘。